组合投资的收益和风险问题
本文从实际出发,从投资最优化,收益最大化两个方面来达到保增长,促稳定这一目标;以提高就业率,促国民生产总值的增长,达到民富邦康的目的。
研究目标: 本文的研究基于中国年鉴网给定的最近二十年投资与收益数据,应用不同的模型分别,在不同的条件下,实现投资收益最大化。
内容: 应用线性规划模型解决在无分险条件下一定量的投资所获得的最大收益,时间序列预测模型预测未来五年内投资收益率与分险率;非线性模型分析,解决在有分险条件下的一定量的投资所获得的最大收益。
关键问题: 本文着重从不同的角度考虑不同条件下的投资收益,根据实际情况,利用不同的模型求解不同条件下的收益,得到基本符合现实的最大收益。
目 录
第一章 绪论……………………………………………………………………………1
1.1选题背景…………………………………………………………………………… 1
1.2选题意义…………………………………………………………………………… 1
1.3题目来源…………………………………………………………………………… 1
第二章 模型说明………………………………………………………………………… 3
2.1模型的假设………………………………………………………………………… 3
2.2符号说明…………………………………………………………………………… 3
第三章 线性规划模型………………………………………………………………… 4
3.1问题一分析………………………………………………………………………… 4
3.2 模型一的建立与求解…………………………………………………………… 6
3.3 模型一的检验…………………………………………………………………… 6
3.3.1 预计到期利润率灵敏度分析……………………………………… 6
3.3.2 可用投资总资金的灵敏度分析……………………………………… 6
3.3.3 投资上限的灵敏度分析…………………………………………… 8
第四章 时间序列预测模型……………………………………………………………10
4. 1 问题二的分析…………………………………………………………………… 10
4.2 模型二的建立与求解…………………………………………………………… 10
4.3独立投资时,到期利润率和风险损失率的预测………………………………… 10
4.3.1 到期利润率的预测………………………………………………… 10
4.3.2 风险损失率的预测………………………………………………… 13
4.4相互影响时,到期利润率和风险损失率的预测………………………………… 14
4.4.1 到期利润率的预测………………………………………………… 14
4.4.2 风险损失率的预测………………………………………………… 15
第五章 非线性规划模型…………………………………………………………… 16
5.1 问题三的分析…………………………………………………………………… 16
5.2 模型三的建立与求解…………………………………………………………… 16
5.3 模型的分析……………………………………………………………………… 18
5.4 经济前景瞻望…………………………………………………………………… 19
第六章 结论…………………………………………………………………………… 20
参考文献………………………………………………………………………………… 21
致谢……………………………………………………………………………………… 22
附录A………………………………………………………………………………… 23
附录B………………………………………………………………………………… 24
附录C………………………………………………………………………………… 26
- 10-02
- 05-04
- 05-15
- 07-13
- 09-14
- 05-22
- 03-13
- 05-19
- 08-12
- 07-28