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创建时间:06-14

上市开放式基金的市价波动研究

研究内容
全文从我国上市开放式基金的发展出发,包括我国上市开放式基金产生背景、作用和运作机理,并对上市开放式基金在国内外的发展现状做了系统的分析,介绍了关于上市开放式基金市价波动的相关理论,包括投资组合理论、资产定价理论、套利理论。随后针对我国上市开放式基金的市价波动表现,分析了其中的原因,并总结了规律,总结了上市开放式基金发展中的不足和优点。最后,针对前文对我国上市开放式基金市价波动的实证分析,提出政策建议——对促进我国基金业发展的思考。

研究方法
通过对上市开放式基金在上市以后的一系列的价格变动的研究,了解上市开放式基金的市价变动规律,给投资者提供一些投资建议,也能为相关部门的监管提供一些有价值的信息。针对以上研究内容,本论文的研究方法及技术路线如下:
(1)查阅文献,对国内外的研究成果进行回顾与简要评述,并借鉴优新的研究成果,分析哪些因素影响开放式基金投资风格,找出各个因素的标以及投资风格的刻画指标,对研究内容予以理论支撑。
(2)通过各基金公司,证交所,证监会网站收集相关数据,然后利用E和SPSS11.0软件对收集的数据进行处理,进行因子分析,浓缩数据,实证取基金市价变动与市场指数之间的相关度,并对其净值变动与市价变动的偏离度追发现各基金的市价变动规律。
(3)通过分析投资策略衡量指标,将相关数据代入模型,得出上市开放式基金的市价变动原因,挖掘市价变动与投资环境深层次的联系。
(4)对实证研究的结果进行讨论,解释说明实证研究的结果
 

 

目   录
摘    要    I
Abstract    II
1  绪   论    1
1.1  研究背景    1
1.2  论文研究的目的和意义    1
1.2.1  研究目的    1
1.2.2  研究意义    1
1.3  国内外研究现状    2
1.3.1  国外研究现状    2
1.3.2  国内研究现状    3
1.4  研究方法及内容    5
1.4.1  研究内容    5
1.4.2  研究方法    5
2  上市开放式基金市价波动理论基础    6
2.1  上市开放式基金的含义界定    6
2.2  上市开放式基金市价波动的相关理论    6
2.2.1  投资组合理论    7
2.2.2  资产定价理论    9
2.2.3  套利理论    10
3  国内上市开放式基金的现状与问题    12
3.1  我国上市开放式基金的构成    12
3.2  我国上市开放式基金市价波动情况    15
3.2.1  波动表现    15
3.2.2  波动规律    15
3.2.3  波动原因    16
4  投资者基于上市开放式基金市价波动的对策    23
4.1  了解投资组合透明度    23
4.2  提高自身的经济学修养    23
4.3  建立健康的投资理念    23
4.4  保持一个良好的心态    24
结    论    25
参考文献    26
致    谢    28
附    录1    29
附    录2    35

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