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创建时间:04-08

我国巨灾保险体系及发展的研究


目  录
摘    要    I
Abstract    II
1  绪    论    1
1.1  研究背景    1
1.2  研究的意义    1
1.3  国内外研究现状    2
1.3.1  国外研究现状    2
1.3.2  国内研究现状    3
1.4  论文研究的内容和方法    3
1.4.1  论文研究的内容    3
1.4.2  论文研究的方法    4
2.  巨灾保险相关理论    5
2.1  巨灾风险及其特点    5
2.1.1  风险与巨灾风险    5
2.1.2  巨灾风险的特点    5
2.2  巨灾风险的可保性研究    6
3.  我国巨灾保险制度的现状    8
3.1  我国巨灾保险发展过程及背景    8
3.2  保险公司纷纷退出承保巨灾保险    9
3.3  我国的巨灾保险的保险理赔额所占的直接经济损失的比例比较小    9
3.4  巨灾发生后我国的补偿机制还不成熟    10
4.  国外发达国家巨灾保险体系    12
4.1  新西兰    12
4.2  日本    13
4.3  美国    14
4.4  对三个国家巨灾保险体系的分析    14
5.  我国巨灾保险体系的构建    16
5.1  巨灾保险制度构建应遵循的原则    16
5.1.1  政府与商业保险公司向协作的巨灾保险模式    16
5.1.2  巨灾保险体系的建立要分阶段逐步实施    17
5.2  巨灾保险组织模式的建立    17
5.2.1  建立一个全国性的综合灾害管理机构    17
5.2.2  实行分级分工管理制度    18
5.3  多层次巨灾损失分担机制的建立    18
5.4  巨灾保险制度的实施细则    19
5.4.1  巨灾保险的开展方式    19
5.4.2  巨灾保险的投保方式    20
结    论    21
参考文献    22
致  谢    24


 
1  绪    论
1.1  研究背景
近年来,自然灾害发生特别频繁,我国乃至全球巨灾风险恶化,巨灾损失日益严重。面对巨灾风险,我国还未建立一套完整的分散与管理体系。由于缺乏事前的风险分散机制,只能利用政府救助及民间捐赠手段来对受灾群众进行补偿,不仅给国家财政带来了极大的负担且补偿率相对较低。
巨灾保险从范围上讲,通常包括洪水,地震,台风等破坏力强大的自然灾害以及恐怖主义等造成人为灾害。全世界近10年来平均每年因自然灾害造成的损失超过500亿美元,其中2/3为灾害的直接损失。Sigma数据显示,通货膨胀调整后,20世纪70年代,每年自然灾害造成的损失约为50亿美元,1987—2015年的损失数据和20世纪60年代的进行比较,自然灾害的数量增加了21倍,经济损失增加了66倍,保险损失增加了24.8倍。自20世纪70年代,全球自然灾害出现的频率严重程度开始呈上升趋势。随着自然环境的恶劣,全球经济的增长,巨灾给人们带来的直接和间接损失将会更加严重。
目前,国际上对巨灾风险的分散及应对已经有了初步的研究,也建立了一些相应的管理体系。从国外巨灾风险管理的经验看,单纯的采取工程措施进行事前防范是不足以将风险充分分散的,还需要辅助以各种各样的非工程措施。而从各国实践的结果看,巨灾保险制度不仅能有效的分散风险,而且可以在灾后及时、准确、快速的对受灾群众进行合理补偿,极大的减轻了政府的财政负担。同时开展巨灾保险也提高了灾害多发区人们的防洪意识,进而降低了灾害的损失程度。目前,世界上许多国家已经实行了相应的巨灾保险制度,并取得了一定的成绩,如美国于1969制定出了《国家洪水保险计划》,建立了国家洪水保险基金,开始实施了国家洪水保险计划:1966年,日本国会制定了《地震委员会, 委员会迄今已经累计近50亿新元的巨灾风险基金。因此从国际经验来看,建立巨灾基金,建立巨灾保险制度是一种减少聚在损失及对灾民补偿的可选途径。
1.2  研究的意义
中国是一个自然灾害频繁的国家,但相对的巨灾风险管理却非常落后,手段单一,且巨灾风险管理体系尚未建立,如何借鉴国际经验,发挥政府和商业保险公司的作用,建立一个符合中国国情的巨灾风险管理体系,是摆在中国政府、保险实业界和学术界前的一个重要课题。
我国幅员辽阔,自然环境和地址结构都比较复杂,气候多变,是世界上自然灾害最为严重的国家之一,其灾害种类多、分布地域广、发生频率高、造成损失重。在我国70%以上的城市、50%以上的人口分布在气象、地震、地质和海洋等自然灾害严重的地区。近15年来,我国平均每年因各类自然灾害造成约3亿人次受灾,倒塌房屋约300万间,紧急转移安置人口约800万人,直接经济损失近2010亿元。在现代社会中,尽管随着科学的发展人民对自然灾害的预测能力有了显著的提高,也通过多种手段在很大程度上减轻了灾害带来的负面影响,但是我们仍然在为此付出沉重的代价。根据相关部门统计,2018年初的雪灾,截至2月12日,低温、雨雪冰冻灾害已造成107人死亡,8人失踪,紧急转移安置151.2万人。因灾造成的直接经济损失1111亿元。在如此严重的台风、雪灾、地震等巨大灾害风险之下,我国的灾后融资体制却存在很大的问题,一个突出的表现就是政府成为最大的补偿者,而作为专门因为风险而存在的保险却在这方面很缺位,每当大灾来临就会给我国的财政带来巨大的冲击,势必对我国的经济发展带来不利的影响。
 因此,在现阶段,在分析我过具体国情的基础上,借鉴国际经验的基础上,建立一套适合我国的巨灾保险体系,具有十分重要的意义。
1.3  国内外研究现状
1.3.1  国外研究现状
自1961年,Karl H.Borch(1990)将J.Neu-mann&O.Morgenstern创立的期望效用理论引入保险学后,巨灾保险便在这一个理论的引导下进行研究。此后,随着风险和不确定性决策理论在二十世纪八十年代的迅猛发展,对偶理论,预期效用理论和序效用理论先后建立起来。此间最重要的是决策理论的发展与完善,它使巨灾保险研究突破了期望效用理论,使巨灾风险保险相关问题的解决成为一个可能。其中最具代表性的是Shun S.Wang,Virginia R. Young &Harry H.Panjer(1997)通过采用对偶理论建立了保险定价公里化系统,确定了满足共同单调性的个体风险的价格,以及最优再保险形式。共同单调性指多个个体风险都与一个风险由关,这正符合了巨灾风险的特征。他们的研究标志着在一个更广泛的决策空间中讨论和研究保险问题的开始。此后,Denuit,M.,Dhaene,J.&VanWouve,M.(1999)和Luan,C(2011)将巨灾风险理论框架又拓展到预期效用理论,由于预期效用理论包含期望效用理论和对偶理论,因此,这一拓展为协调巨灾保险和非巨灾保险提供了理论依据。而在针对具体的聚在风险统计研究上,学者们也做了很多工作。如Paul R.Kleindorfor and Howard C Kunreuther(1999)基于信息技术和风险评估模型的发展,建立了一种新的巨灾风险管理模式,模拟了一个处于地震风险下的城市,并通过模特卡罗模拟产生结果,指出了每一利益方的预期最坏时间损失程度。Embrechts,P.,Kluppelberg,C. and T. Mikosch(1997)对个例灾害事件进行了模拟。巨灾风险统计性质研究所得到的共识在于,平均超额损失函数比保险中经常用来度量风险的停止损失函数更有意义,因为保险公司和再保险公司承包巨灾风险时存在着不能忽视的较高免赔额和自留额。
随着巨灾风险的增加,损失的扩大,政府对巨灾保障制度开始了常识性的设计,学者们的研究也从传统的保单设计转移到再保险以及选择性风险转移产品,最终到对政府巨灾管理的研究。对传统的保单设计的研究主要体现在保单条款上,如对共保条款的运用,免赔额,费率的设计。风险减低措施会提高风险的可保性,同时保费政策也会增强对风险防范措施的使用。如,在美国,有的保险公司为控制风险减少甚至撤出在易受灾地区的业务或者是提高了相应的保费,通过这些方法实现了与投保人之间的风险分摊,但其结果可能会造成投保人的积极性大大降低,道德风险加剧,因而各州的保险立法和监管者对保险人提高费率和终止保单的行为实施了管制,以解决巨灾保险可获得性和可负担性。
1.3.2  国内研究现状
在我国,杨朝军,肖彦明采用均值方差模型对巨灾保险计划进行了最优化研究,并针对一家风险厌恶性保险公司构造了一个由巨灾期权和再保险组成的巨灾保险计划,利用均值方差模型分析了两者的最优组合,指出两者相结合可以拓展保险的机会集合和改进效率,同时指出最优解还受到巨灾期权和再保险交易成本的影响。欧阳资生(2016)经研究得出运用极值理论可以精确的计算出巨灾保险的纯保费。对于数理统计研究,由于我国的历史数据体系不完善,以及保险业发展的限制,还不能建立一个适合我国国情的风险规模,仍需要在国际保险业的帮助下完成。
1.4  论文研究的内容和方法
1.4.1  论文研究的内容
本文在借鉴前人已有研究成果的基础上,运用SWOT分析方法,从整体上对我国的巨灾管理现状进行分析,并阐述了在我国具体国情下巨灾保险体系的建立框架。在充分比较当前国内外聚在保险制度中政府、商业保险公司以及非政府组织各方在巨灾风险管理中所体现的不同作用过后,给出适合我国的具体策略。
1.4.2  论文研究的方法
本文的研究方法是综合运用横向和纵向比较的方法。在横向对比上,从国家整体角度,比较了各国巨灾保险体系的异同;纵向上则从各个分担主体的作用和角色方面,比较了保险市场与资本市场的结合与不同作用。


 
2.  巨灾保险相关理论
2.1  巨灾风险及其特点
2.1.1  风险与巨灾风险
风险是指损失发生的不确定性,在学术界,大家普遍认接受的定义是:风险是灾害与其后果之积。风险由三个因素决定:灾害,即有威胁的自然事件,包括发生的概率:暴露性,即有威胁的自然事件发生地区所包括的财产价值;脆弱性,即对破坏、毁灭力量抵御能力的缺乏性。只有当三者共同存在时,风险才会带来灾害损失。
通常造成灾害损失事件分为两类,自然灾害与人为灾害。自然灾害事件通常被定义为极端自然事件对风险暴露和脆弱性社会的冲击,一旦此种冲击超过了受灾地区的应对能力,从而需要获得地区间或国际间的援助,就可称发生了巨灾。在目前的研究
 

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